Integrazioni funzioni di trading
Integrazione delle funzioni di trading con le verticali business di energy retail ed origination su base europea
Problema risolto
Gestire il processo di automazione delle transazioni verso mercato e intrabook nella struttura a book di una energy company, segregando in modo conforme alle policy in essere e permettere la gestione della posizione e rischio associato verso mercato.
Il vantaggio competitivo
In questo caso Ark è stato in grado non solo di interpretare l’esigenza specifica del cliente, ma, grazie alla profonda conoscenza della materia energy, delle sue specifiche tecniche e regolatorie, e dei processi gestiti da portfolio manager e energy manager, di anticipare le esigenze del cliente, disegnando un’architettura che permette di gestire proattivamente le tematiche relative alla gestione del rischio in una struttura di book complessa.
I risultati ottenuti
- Automazione della rappresentazione delle verticali di business di energy retail e downstream Origination nel sistema di energy trading e risk management centralizzato di un gruppo multinazionale europeo.
- Design del processo e delle strutture necessarie alla segregazione del rischio volume, sbilancio e di mercato in portafoglio separati e generazione automatica dei trasferimenti di posizione necessari. Implementazione di un sistema di Energy Data Management per la gestione delle serie temporali previsionali e di consumo effettivo.
- Implementazione di un processo di riconciliazione flessibile ed in grado di aggregare differenti categorie di cliente sulla base di una segmentazione predefinita con relativo adeguamento nel tempo delle posizioni e degli hedges relativi e computo dei prezzi medi ponderati risultanti.
- Standardizzazione dell’approccio alla segregazione dei rischi nella struttura book per la rappresentazione del business per separare in maniera conforme nella varie giurisdizione i vari tipi di rischio.
- Automazione nella valorizzazione complessiva dell’esposizione verso mercato, così da offrire in modo inequivocabile le quantità da coprire (hedging) per le varie commodity.
- Integrazione con i CRM aziendali, anche in forma atomica, laddove le entità siano molteplici (es. broker, mercato interno, OTC, mercati regolamentati).
- Agevolazione del processo di deal entry e deal capturing con azioni propedeutiche per la valorizzazione del PnL e misure di rischio (PaR, VaR, Open Position) in tempo reale.
I beneficiari
- Risk manager
- Portfolio manager
- Originator
- Credit manager
- Trading manager
- Traders
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